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MarketSightAI 双动量自适应轮动策略
实盘模拟中基于七维全息资产取证与自适应因果动量模型，在科技成长与价值防御板块间实现动态再平衡。具备下行熔断与智能仓位调控机制。
标的池: A股宽基ETF / 核心科技板块
执行周期: 日线级对齐 (15:00)
数据同步: 2026-10-31 15:00
累计收益率
+34.2%
自跟踪起算
年化收益率 (CAGR)
+41.8%
复利折算
夏普比率 (Sharpe)
2.38
超额收益/波动
最大历史回撤 (MDD)
-6.85%
峰谷极值
索提诺比率 (Sortino)
3.42
下行风险调整
卡尔玛比率 (Calmar)
6.10
年化 / 最大回撤
单笔胜率 (Win Rate)
68.4%
平仓盈利占比
盈亏比 (Profit Factor)
2.18
总盈利 / 总亏损
| 执行日期 | 标的代码 / 名称 | 操作方向 | 参考成交价 | 数量/手 | 策略因子归因与生命周期状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | SZ.159915 创业板ETF | BUY | 2.45 | 20000 | 七维动量向上突破 |
| 2026-10-24 | SH.512480 半导体ETF | SELL | 1.18 | 50000 | 触及多周期阻力止盈 |
| 2026-10-18 | SH.518880 黄金ETF | BUY | 5.82 | 8000 | 避险与资产配置再平衡 |
| 2026-10-09 | SZ.159949 创业板50ETF | SELL | 1.05 | 35000 | 调仓至强势龙头 |
OPEN CAPABILITIES SHOWCASE • 核心量化能力公开展示 · 深度研究欢迎邮件交流
MarketSightAI 全栈量化取证能力矩阵与深度研究交流
本站当前全面开放全生命周期看盘工作台（/workbench/）、六大流派五步因果推演、54 期货品种 × 47 价格行为战法十年实证矩阵及组合回测归因，致力于直观展示我们的底层量化工程与算法复盘能力。若您有更深入的标的复盘、专属 .json 会话定制或量化技术合作需求，欢迎随时通过官方邮箱联系我们。
DISCLOSURE 重要法律声明与非投资建议权责界定（访问与交流必读）
1. 纯历史 K 线量化研究工具：本站所有图表、胜率百科、五步因果链及 .json 看盘数据均仅针对已收盘历史 K 线进行纯算法复盘展示；2. 严禁作为实盘买卖依据：本站不提供任何证券、期货、期权或 CFD 的投资咨询、实时喊单或代客理财服务，不构成任何投资建议；3. 风险完全自担：金融市场交易具有高风险，历史统计表现不代表未来收益，任何交易决策盈亏均由访问者本人 100% 独立承担。
Capability 01 / Workbench 开放体验
全生命周期逐棒看盘工作台
内置云端数据湖 15 场真实历史样板会话，支持逐棒盲测训练、双窗同屏检视与本地 JSON 会话一键导入。
- ✓ 覆盖六大战术流派（阿布 PA / 浪主 / 方方土 / 欧阳傲雪 / Ross 动量 / Ross 期权）
- ✓ 逐棒还原「背景 ➔ 解剖 ➔ 信号 ➔ 计划 ➔ 下一棒分水岭」五步因果推演链
- ✓ 「逐棒盲测训练」隐藏未来 K 线，实时检验读盘准确率
Capability 02 / Empirical Matrix 十年实证
54 期货品种 × 47 战法实证库
基于 2015–2026 年主力连续合约严格逐棒因果回测，量化拆解每种价格行为形态在不同品种上的真实数学期望。
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- ✓ 54 个期货品种专属性格档案（最高胜率战法与最高 PF 战法映射）
- ✓ 交互式「交易者方程与半凯利安全仓位测算器」
Capability 03 / Portfolio Audit 透明归因
多标的组合量化实绩与归因
严格对齐 15:00 物理收盘时间戳，零未来函数追踪跨品种 ETF 轮动与商品期货 CTA 组合净值表现。
- ✓ 8 大机构级核心风控指标（CAGR、夏普、索提诺、卡玛、最大回撤等）
- ✓ 策略超额净值曲线 vs 基准指数 & 水下回撤动态交互图
- ✓ 历史调仓记录与因子触发逻辑全透明归档
RESEARCH CONTACT
Capability 04 / Deep Research
有更深度的需求？欢迎邮件交流
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- ✓ 特定标的与历史日期复盘：探讨任意已收盘股票 / 期货 / ETF / CFD 的全息
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